Der Legende nach hatte Konstantin I, der Große (römischer Kaiser von 306-337), während der Schlacht an der Milvischen Brücke am 28. Oktober 312 eine Vision.
Es erschien ihm ein leuchtendes Christus-Kreuz mit der Inschrift „In hoc signo vincis„ – mit diesem Zeichen wirst du siegen. Er befahl, das Kreuz auf allen Schildern anzubringen und gewann daraufhin die Schlacht. Mit der Herrschaft Konstantins I begann der Siegeszug des Christentums, und sie leitete das Ende der Christenverfolgungen ein.

Weiter besagt die Legende, dass Konstantin nach seinem Sieg seine Mutter, die Heilige Helena, nach Jerusalem schickte, um das wahre Kreuz Jesu zu finden. Sie veranlasste Grabungen am Golgota-Felsen, wo mittlerweile eine Statue der Aphrodite stand. Es fanden sich dann aber 3 verschiedene Kreuzreste. Um festzustellen, welches das Kreuz war, an dem Jesus starb, hielt sie dieses über Kranke – beim Berühren des wahren Kreuzes gesundeten die Kranken wieder. Ab diesem Zeitpunkt begann man, das Heilige Kreuz zu verehren.
Seitdem finden in großen Teilen Spaniens und auch Südamerikas Feste zu Ehren des Kreuzes statt, immer im Mai, auch als Symbol eines Neuanfanges – es wird warm, alles erwacht zum Leben..

In Conil werden aus privater Initiative Kreuze geschmückt und vom 3. – 6. Mai an verschiedenen Orten, zum Beispiel im Hogar del Pensionista, Casa del Mar und Raíces Conileñas ooder auch in privaten Häusern. Das schönste Kreuz wird von der Stadt prämiert. Viele, meistens gläubige Menschen machen an diesen Tagen einen Rundgang, um sich die verschiedenen Kreuze anzusehen, auch eine Gelegenheit für geselliges Beisammensein, es werden Getränke und Kuchen serviert, und man bewundert die geschmückten Altäre und diskutiert über den Schmuck, manchmal stimmen die Frauen auch fröhliche Mariengesänge an, aus Bewunderung und Verehrung.