Der Sage nach bekannte sich Sebastian, ein Offizier der römischen kaiserlichen Garde, öffentlich zum Christentum, woraufhin Kaiser Diokletian ihn zum Tode verurteilte und von Bogenschützen erschießen ließ. In dem Glauben, er sei tot, ließ man ihn danach liegen. Sebastian war jedoch nicht tot und wurde von einer frommen Witwe mit dem Namen Irene, die ihn beerdigen wollte, als lebend erkannt und wieder gesund gepflegt. Nach seiner Genesung kehrte er zu Diokletian zurück und bekannte sich erneut zum Christentum. Diokletian befahl daraufhin, ihn mit Keulen zu erschlagen. Seinen Leichnam warf man dann in einen städtischen Abflussgraben, woraus er von Christen geborgen und beerdigt wurde. Der Name Sebastian bedeutet der Erhabene, der Ehrwürdige.

Der Ursprung der Romería zu Ehren des Hl. Sebastian reicht bis ins 16. Jh. zurück, wird aber erst seit den 80-er Jahren gefeiert, so wie wir sie heute kennen.

Der Festakt beginnt  um halb acht Uhr morgens . In der Kapelle „Nuestro Padre Jesus Nazareno„ findet eine Messe statt, und dann wird die Statue von den Pilgern (romeros) in die Wallfahrtskapelle Fatima nach El Colorado begleitet – zu Fuß, mit Traktoren, geschmückten Wagen, Mofas, Pferden – junge und alte Menschen, Kinder, … . Auf dem Weg nach El Colorado (ca. 7 km) wird häufiger angehalten, um etwas zu essen und zu trinken, es wird gesungen und getanzt. Damit der Fino nicht so schnell wirkt, isst man sehr deftig – Morcilla (Blutwurst), Chorizo und Speck. Um ca. 14 Uhr trifft der Wallfahrtszug an der Kapelle ein, wo er schon von vielen Menschen auf dem Festplatz erwartet wird. Dieser Tag ist zudem ein großes Volksfest, viele Conileños, die den Weg nicht zu Fuß gehen, suchen sich im Pinienwald ein Plätzchen zum Picknick aus. Tische, Stühle, Grill werden ausgepackt, und wenn die Freunde oder Verwandten ankommen, wird Essen zubereitet – der ganze Wald duftet dann nach Gegrilltem. Auf dem Festplatz sind Buden aufgebaut, wo man sich trifft, einen Fino zusammen trinkt und einfach feiert. Eine besondere Delikatesse, die es nur zur Romería gibt, sind Palmherzen „palmitos“.

Gegen 18 Uhr wird der Hl. Sebastian wieder zurück in seine Kapelle nach Conil begleitet. An diesem Tag hat so gut wie keine Bar oder Restaurant auf, denn fast alle Conileños sind auf der Romería.