Der Ursprung des Namens von Algodonales ist nicht konkret dokumentiert. Das Gebiet wurde Anfang des 16. Jahrhunderts aus der maurischen Besatzung zurückerobert, ab 1520 erstmals besiedelt und erhielt im Jahre 1566 das Stadtrecht und die päpstliche Erlaubnis eine Kirche zu errichten. Die Spuren menschlicher Besiedlung reichen jedoch weit zurück, über die Zeit der Römer hinaus bis in die Jungsteinzeit. Die erste Siedlung 1520 hieß damals noch „Los Algodonales“, was den Schluss nahelegt, dass sich dies auf den Anbau von Baumwolle („algodón“) bezieht, der auch heute noch in der Umgebung anzufinden ist.

Eingebettet zwischen der Sierra de Líjar im Norden und der Sierra de Grazalema im Süden liegt Algodonales, nur ca. 15km von Olvera entfernt, an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt von der Küste ins Landesinnere sowie von Nord nach Süd. Heute hat Algodonales ca. 5.600 Einwohner. Die Bauweise der Häuser und Straßen folgt dem maurischen Stil, indem sie darauf ausgelegt ist, Regenwasser einzufangen und durch die Straßen zu leiten sowie im Sommer ausreichend Schutz vor der Sonne zu bieten. Zentrum und Herz des Ortes bildet der Platz „Plaza de la Constitución“ zu Füßen der Kirche „Santa Ana“, die im Jahre 1784 eingeweiht wurde. Hier sind die Einheimischen fast immer anzutreffen -nicht nur in den Bars und Cafés-, im Sommer sogar bis spät in die Nacht.

Die umliegenden Berge versorgen Algodonales mit ihren unterirdischen Wasserreservoirs das ganze Jahr großzügig mit Wasser. Im Ort sprudeln zwei große Quellen, die beliebter Treffpunkt und zugleich Lebensspender sind. Durch seine Lage ist Algodonales idealer Ausgangspunkt für Wanderungen, Fahrten mit dem Mountainbike und sogar fürs Fliegen. Über dem Ort thront der Gipfel des Mogote, zu dem Gleitschirmflieger aus aller Welt pilgern, um von hier aus stundenlang lautlos durch die Lüfte zu schweben. Auch Drachenflieger schätzen die idealen thermischen Bedingungen als einen der weltweit besten Hotspots zum Fliegen.

Es gibt zwar mehrere Feste im Jahr, aber das beliebteste ist sicher der „Dos de Mayo“, der 2. Mai, an dem das Dorf des erbitterten Widerstands gedenkt, den seine wehrhaften Bürger am 2. Mai 1810 gegen die Invasion der napoleonischen Truppen geleistet hatten. Ein großes Spektakel, zu dem jährlich viele Gäste aus nah und fern anreisen und zu dem Straßen und Plätze zum Schauplatz der Geschichte umdekoriert werden. Das brennende Haus im Wappen von Algodonales geht auf dieses Ereignis zurück.